TRA CỨU
Các bộ sưu tập
Skip Navigation Links.
Thư mục - Vốn tư liệu
Option pricing in incomplete markets modeling based on geometric Lévy processes and minimal entropy martingale measures

Option pricing in incomplete markets modeling based on geometric Lévy processes and minimal entropy martingale measures

 Miyahara, Yoshio.
 Imperial College Press, 2012
 London : xiv, 185 p. ; 23 cm. English
Equilibrium (Economics)FinanceMô hình toán họcKinh tếTài chính
Mô tả biểu ghi
ID:70940
DDC 658.408
Tác giả CN Miyahara, Yoshio.
Nhan đề Option pricing in incomplete markets : modeling based on geometric Lévy processes and minimal entropy martingale measures / Yoshio Miyahara.
Thông tin xuất bản London :Imperial College Press,2012
Mô tả vật lý xiv, 185 p. ;23 cm.
Phụ chú Series in quantitative finance, Vol. 3
Tóm tắt This volume offers the reader practical methods to compute the option prices in the incomplete asset markets. The [GLP & MEMM] pricing models are clearly introduced, and the properties of these models are discussed in great detail. It is shown that the geometric Levy process (GLP) is a typical example of the incomplete market, and that the MEMM (minimal entropy martingale measure) is an extremely powerful pricing measure. This volume also presents the calibration procedure of the [GLP \ & MEMM] model that has been widely used in the application of practical problems
Thuật ngữ chủ đề Equilibrium (Economics)-Mathematical models
Thuật ngữ chủ đề Finance-Mathematical models
Từ khóa tự do Mô hình toán học
Từ khóa tự do Kinh tế
Từ khóa tự do Tài chính
Địa chỉ 100TK_Tiếng Anh-AN(5): 000142961-5
Tệp tin điện tử http://lib.hanu.vn/kiposdata2/bookcover/000142961_thumbimage.jpg
MARC
Hiển thị đầy đủ trường & trường con
TagGiá trị
00000000nam#a2200000u##4500
00170940
0021
00492719E24-FA5E-4F90-9F6A-AD021A678EDC
005202412041636
008241120s2012 enk eng
0091 0
039[ ] |a 20241204163605 |b anhpt |c 20241129093911 |d anhpt |y 20241120145556 |z anhpt
041[0 ] |a eng
044[ ] |a enk
082[0 4] |a 658.408 |b MIY
100[1 ] |a Miyahara, Yoshio.
245[1 0] |a Option pricing in incomplete markets : modeling based on geometric Lévy processes and minimal entropy martingale measures / |c Yoshio Miyahara.
260[ ] |a London : |b Imperial College Press, |c 2012
300[ ] |a xiv, 185 p. ; |c 23 cm.
500[ ] |a Series in quantitative finance, Vol. 3
520[ ] |a This volume offers the reader practical methods to compute the option prices in the incomplete asset markets. The [GLP & MEMM] pricing models are clearly introduced, and the properties of these models are discussed in great detail. It is shown that the geometric Levy process (GLP) is a typical example of the incomplete market, and that the MEMM (minimal entropy martingale measure) is an extremely powerful pricing measure. This volume also presents the calibration procedure of the [GLP \ & MEMM] model that has been widely used in the application of practical problems
650[1 0] |a Equilibrium (Economics) |x Mathematical models
650[1 0] |a Finance |x Mathematical models
653[0 ] |a Mô hình toán học
653[0 ] |a Kinh tế
653[0 ] |a Tài chính
852[ ] |a 100 |b TK_Tiếng Anh-AN |j (5): 000142961-5
856[1 ] |u http://lib.hanu.vn/kiposdata2/bookcover/000142961_thumbimage.jpg
890[ ] |a 5 |b 0 |c 0 |d 0
Dòng Mã vạch Bản sao Nơi lưu Tình trạng Cho phép yêu cầu
1 000142965 5 TK_Tiếng Anh-AN
#1 000142965
Nơi lưu TK_Tiếng Anh-AN
Tình trạng
2 000142964 4 TK_Tiếng Anh-AN
#2 000142964
Nơi lưu TK_Tiếng Anh-AN
Tình trạng
3 000142963 3 TK_Tiếng Anh-AN
#3 000142963
Nơi lưu TK_Tiếng Anh-AN
Tình trạng
4 000142962 2 TK_Tiếng Anh-AN
#4 000142962
Nơi lưu TK_Tiếng Anh-AN
Tình trạng
5 000142961 1 TK_Tiếng Anh-AN
#5 000142961
Nơi lưu TK_Tiếng Anh-AN
Tình trạng